Источник:
Высокая доля проблемных кредитов на балансе российских банков носит постоянный характер, констатируют аналитики S&P в обзоре «Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов».
Проблемных кредитов много
За 2011-2018 годы в среднем доля проблемных кредитов (под ними понимаются кредиты, просроченные более чем на 90 дней и реструктурированные кредиты) в кредитном портфеле российских банков составляла 16% и ни разу не опускалась ниже 10%. Ситуация с долей проблемных долгов хуже, чем у многих развивающихся экономик, например, у Бразилии и ЮАР, отмечает S&P.
В 2018 году доля проблемных кредитов в портфеле российских банках составила 16,7%. В 2019-2020 годах, прогнозирует S&P, доля плохих долгов у российских банков снизится, хотя и не слишком значительно — до 16 и 15,5% соответственно. При этом с 2013 по 2016 годы доля проблемных кредитов выросла на 5 процентных пунктов – почти с 13% до 18% — и лишь потом начала снижаться.
По итогам 2018 года совокупный кредитный портфель российских банков, по данным ЦБ, составил 48,3 трлн рублей. Таким образом, доля проблемных кредитов — более 8 трлн рублей.
Причины
Главная причина сложившейся в российской банковской системе ситуации с плохими долгами – недостатки банковского надзора. «Эти недостатки приводили к возникновению новых проблемных кредитов, усугубляя последствия экономического кризиса 2009 и 2015 годов», — отмечают аналитики S&P.
Расчистку балансов российских банков осложняет тот факт, что ЦБ законодательно ограничен в «возможности применять профессиональное суждение». «Это, в свою очередь, по-прежнему ограничивает его полномочия в области банковского надзора, так как осложняет вмешательство на ранних этапах», – признает S&P. Кроме того, препятствия для решения проблемы качества активов может создать слабый экономический рост – в 2019-2021 годах, по прогнозам S&P, российский ВВП вырастет меньше, чем в 2018-м.
Риски
Резервы российских банков, по расчетам S&P, покрывают проблемные долги менее чем на 60% – уровень, как указывают аналитики, достаточно низкий. Создание новых резервов под проблемные кредиты может привести к тому, что коэффициент достаточности капитала банков опустится ниже минимального уровня, требуемого регулятором. Впрочем, российская банковская система в целом требования к достаточности капитала будет выполнять: по оценке S&P, если бы российские банки сформировали необходимый объем резервов под проблемные кредиты, то совокупный коэффициент достаточности капитала опустился бы на 2 процентных пункта, до 10,2%, при минимальных требованиях ЦБ в 8%.
Еще один риск для банков — низкий уровень возмещения долга в случае дефолта заемщика. В среднем в России он составляет 42% (по сравнению с 76% в Западной Европе).
Наконец, S&P указывает на то, что российские домохозяйства тратят около 25% дохода на обслуживание долгов по кредиту. Это может привести к значительным потерям банков, вовлеченных в необеспеченное потребительское кредитование, в случае, если темпы роста экономики замедлятся.
Общая проблема
Россия — далеко не единственная страна на постсоветском пространстве с высокой долей проблемных кредитов в банковской системе. Например, у казахстанских банков доля проблемных долгов в кредитном портфеле в 2018 году составила 27,5%, у Азербайджана — 19%, а у Украины — 53%. Общая проблема для этих стран — кредитование связанных сторон или мошеннические действия руководства банков.
Однако есть и более успешные примеры. В Армении доля проблемных долгов — 6,2%, в Грузии — 5,8%. Такие низкие показатели, объясняют аналитики, связаны с более эффективным банковским надзором и более сильными практиками управления.